Option Trading Strategies Forum

Die Optionen Forum Hauptkategorie des Optionen Trading Forum. Erfahren Sie, wie Sie Optionen austauschen können. Holen Sie sich Optionen Trading Tipps. Teilen Sie mit der Gemeinde und lernen Sie, wie Sie in Optionen profitabel investieren können. SNAP: Nicht packen dieser Aktie Gierige Insider sind krank für diese Eigenkapital-Zukunft. Kurzfristig ist es auch verfrüht, also vermeiden Sie Einschränkungen: Snap hat 200 Millionen Anteile der Klasse A im Börsengang angeboten. Es gibt zwei Arten von Anteilen der Klasse A, die in diesem Börsengang angeboten wurden. 50 Millionen dieser Anteile der Klasse A haben eine Sperrklausel, die die Inhaber davon abhält, ihren Bestand für ein Jahr zu verkaufen, und die anderen 150 Millionen Aktien sind uneingeschränkte Aktien. Mitarbeiter von Snapchat haben eine bessere Struktur als Klasse A-Inhaber, da sie ihre Position nach 150 Tagen verkaufen können. Diese eingeschränkte Periode ist kürzer als die üblichen 180 Tage und könnte unserer Meinung nach den Insidern ein großes Interesse an Gewinnen auf diesen erhöhten Ebenen widerspiegeln. Das gibt den Mitarbeitern einen bedeutenden Vorteil gegenüber den eingeschränkten neuen Investoren. Snap gibt auch neuen Aktionären keine Stimmrechte, die die Anleger in die Lage versetzen, die Geschäftsrichtung zu beeinflussen, im Gegensatz zu einem Anteilseigner bei den meisten öffentlichen Unternehmen. TSLA: Einnahmen und Verdünnung Was war deine ursprüngliche Position, die ich bekam, dass es ein erwachsener Swap ist. Grundsätzlich ist eine doppelte Diagonale, wie ich diese gerne anschaue. Können Sie Ihre Position und wie Sie verwaltet Einkommen mit Optionen Diskussionen über Option Strategien entwickelt, um Einkommen zu produzieren. Überdachte Anrufe, Verkauf von Puts und erweiterte Optionen Einkommen Strategien. Lernen Sie den Handel mit einer Gemeinschaft von Kollegen. Frage auf TSLA vertikale Spreads Chen-Hubert ein eiserner Kondor ist eine Ausbreitung, die von Nicht-Volatilität profitiert. Es gefällt nicht, dass sich die Ware bewegt. In diesem speziellen Fall Ihr 260 Short-Put ist Geld zu verlieren schneller als 295 Anruf, weil die Put hat höhere Delta. FSLR interessantes Muster FSLR fiel gestern auf das Ergebnis. Heute hat es alles wieder gewonnen und dann einige. Sehr interessant und eher ungewöhnlich. Dies kann auf einen Wendepunkt in der Aktie hindeuten. Ich halte eine lange Lagerposition, die ich schreibe abgedeckte Anrufe an. Gerade verkauft Mar 38.5 Anrufe bei 1.10 Option Hedging Strategien Der Schutz des Portfolios ist entscheidend für den Reichtum im Markt. Und Optionen sind die beste Methode, um Ihre Investitionen zu schützen. Erfahren Sie, wie Sie Optionen verwenden, um Ihr Nest Ei gegen Markt Abschwünge, Black Swan Veranstaltungen zu stärken. Defensivoptionsstrategien zur Absicherung von Risiken. Was ist die beste Absicherungsstrategie, um einen Einkommensbericht zu spielen jonescd Suchen Sie dieses Forum für das Wort quotearningsquot. Eigentlich hätten wir einen Tag dafür. Gute Idee. Vielleicht sollten wir einen Thread zusammenstellen, der die nützlichsten Ertragsgeschäfte sammelt. Es war in der Regel eine gute Woche für Volatilitätsverkäufer im Optionsmarkt für den wöchentlichen Ablauf von 30-Dez-2016. Dies trifft vor allem zu, dass die Gewinner weitaus häufiger für Puts und Geldbeträge waren, aber die Verlierer übertrafen die Sieger. Wie es während einer Ferienzeit zu erwarten war, fehlte der Markt während der Woche große Katalysatoren. Profit-Einnahme führte die Hauptdurchschnitte, um 2016 mit einer dreitägigen verlierenden Streifen abzuschließen und ihre letzten Höhen abzutreiben. Für die Woche fiel der Dow -0,9. Mittlerweile schlug der Nasdaq -1,5 und der SampP 500 taumelte -1.1. Das war das Wimmern, das einen Knall eines Jahres beendet hat. Das Jahr als Ganzes sah der Dow-Sprung 13.4, der Nasdaq-Aufstieg 7.5 und der SampP 500 Fortschritt 9.5. Für die letzte Woche des Jahres, ungesicherte ATM Wetten zurückgewonnene Gewinner 41,9 der Zeit, was zu einem durchschnittlichen Verlust von 6,6. Die Anrufseite ist dort, wo das echte Blutbad aufgetreten ist. Nur 4,6 von ungesicherten 25-Delta-Call-Positionen kamen zurückgewinnt und der durchschnittliche Verlust war 79,6. Die Gewinner waren häufiger für 25-Delta-Put-Wetten. Unhedged Positionen hier waren Gewinner 33.9 der Zeit während der Woche - immer noch in der Regel ein Verlierer 2 von allen 3 mal - aber die durchschnittliche Rendite war positiv bei 23,9. VanEck Vektoren Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - Gold Mining Aktien waren große Gewinner in der Woche. Goldpreise erlitten einen Rückgang in der Folge von Donald Trumps Wahl als Präsident, aber hüpfte zurück in der letzten Woche des Jahres. Dieser Anstieg erhöhte Goldbergleute, besonders während einer Rallye am Donnerstag. Als solches war der GDXJ, ein Gold-Mining-ETF, einer der herausragenden Darsteller auf der Anrufseite während der Woche. Unhedged 25-Delta-Anrufe für GDXJ hatten eine durchschnittliche Rendite von 700. Unhedged ATM Straddles kehrte im Durchschnitt 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - Im Rahmen des ETF-Themas waren die Biotech-Aktien in der Woche besonders schlecht. Dies zeigte sich in einem stetigen Rückgang der IBB, einem Biotech-Sektor ETF, der mit einem anfänglichen Vormarsch die feiertagsverkürzte Woche begann und sich dann im Laufe der Woche stetig verlor. 25-Delta Puts für IBB hatte eine durchschnittliche Rendite von 589,8, während ATM Straddles zurückgegeben 108,7. Es war eine gemischte Tasche für die Absicherung während der Woche. Im Allgemeinen war es am besten, sich nicht zu hecken, außer auf der Anrufseite. Einmal gesicherte Positionen waren die rettende Gnade für die 25-Delta-Call-Wetten und machten einen bedeutenden Verlierer während der Woche zu einem Gewinner. Allerdings war die Wirkung das Gegenteil auf der Put-Seite, drehen eine gewinnende Position, im Durchschnitt, in eine verlierende. Einmal gesicherte 25-Delta-Anrufe hatten eine durchschnittliche Rendite von 18,4, verglichen mit einem Verlust von -79,6 wenn ungesichert. Tägliche Hecken werent als hilfreich, aber arbeitete, um die Verluste zu schneiden, mit einem durchschnittlichen Verlust von -17,2. Einmal gesicherte 25-Delta-Put-Positionen hatten eine negative Rendite von -64,3, verglichen mit einem positiven 23,9, wenn nicht abgesichert. Das ist schlimmer geworden, wenn es täglich abgesichert ist. Der durchschnittliche Verlust für eine tägliche abgesicherte 25-Delta-Put war -94.2. Für ATM Straddles, sobald Hedging hatte wenig Einfluss, einen durchschnittlichen Verlust von -6,6, wenn nicht abgesichert in einen durchschnittlichen Verlust von -6,1 mit einer einzigen Absicherung. Im Durchschnitt war die tägliche Absicherung jedoch ein Fehler. Der durchschnittliche Verlust erweitert sich auf -24,8 mit dieser Strategie. Diskussionen über den Handel mit Rohstoffoptionen, Indexoptionen und Optionen auf Futures. Entdecken Sie neue Gewinnchancen. Steuerliche Überlegungen: § 1256 Verträge Eine nette kurze Aufschreibung über 1256 Verträge Steuerliche Vorteile Wir versuchen normalerweise, einen Artikel zu diesem Thema mindestens einmal während der Steuerjahreszeit zu führen. Ich erkenne, dass nicht jeder die Regeln für die Abschnitte 1256 vertraut ist. Daher, da die Steuerjahreszeit auf uns liegt, dachte ich, dass diese Überprüfung für einige unserer Abonnenten und für Optionen und Futures-Händler im Allgemeinen von Nutzen sein könnte. § 1256 Trades sind alle Futures-Trades sowie Futures-Optionen. Dazu gehören auch Optionsgeschäfte auf kassenbasierten Indizes (OEX und SPX und insbesondere VIX), aber nicht SPY oder QQQ, zum Beispiel für den Basiswert in diesen Fällen ist eine ETF, nicht Bargeld. Ein Abschnitt 1256 Handel wird als 60 langfristige und 40 kurzfristig behandelt, egal ob die Position für eine Minute oder ein Jahr gehalten wurde. Außerdem sollte jeder Abschnitt 1256Vertrag, der am Ende des Jahres gehalten wird, am Jahresende auf den Markt gebracht werden, und der daraus resultierende Gewinn oder Verlust als Gewinn oder Verlust für dieses Jahr ausgewiesen. Diese sollten separat aufgeführt werden und auf Ihrem Zeitplan D als eine Zeile im Kurzzeitabschnitt und eine Zeile im Langzeitabschnitt gemeldet werden. Daher muss man diesen unrealisierten Teil von Jahr zu Jahr behalten, da er im nächsten Jahr umgekehrt werden muss. Für Abonnenten dieses Newsletters fallen einige unserer Trades in die Sektion 1256, vor allem das Sendeverhältnis verbreitet sich mit SampP - oder E-Mini-Futures und einigen der VIXSPY-Hecken (der VIX-Portion, aber nicht der SPY-Teil, wäre ein Abschnitt 1256 Transaktion). Da die Händler, die die SampP-Futures für die Put-Ratio-Spreads anstelle der SPY-Puts verwendet haben, diese günstige Kapitalertragsteuerbeziehung erhalten würden, ist das ein weiterer Grund, das SampP-Put-Verhältnis zu verteilen, das über die SPY-Sätze verteilt wird. Außerhalb der VIX-Trades, glaube ich nicht, dass wir viele, wenn überhaupt Trades, in Cash-basierte Index-Optionen im vergangenen Jahr empfohlen haben, aber wir hatten eine ganze Reihe von Futures-Trades. Sie sollten Ihren Steuerberater über dieses Thema zu konsultieren, denn es gibt einige Interpretationen, was kann oder nicht als Abschnitt 1256 Vertrag zu qualifizieren. Die eigentliche juristische Sprache enthält den Begriff Nicht-Equityoption, der für eine Interpretation offen ist. Hedge-Fonds finden viele bereitwillige Verkäufer in Öl: Kemp - Reuters News 27-Feb-2017 13:59:27 John Kemp ist ein Reuters-Marktanalytiker. Die ausgesprochenen Ansichten sind sein eigener LONDON, 27. Februar (Reuters) - Für jeden Käufer von Futures und Optionen muss es einen Verkäufer geben. Für jede lange Position muss eine entsprechende Short-Position vorhanden sein. Hedge-Fonds und andere Geld-Manager haben eine Rekordzahl von Futures und Optionskontrakte im Zusammenhang mit Brent und WTI gekauft, Wetten, dass die Preise steigen werden. Als Gruppe halten Hedgefonds nun eine Rekord-Netto-Long-Position in Höhe von 951 Millionen Barrel über die drei Brent - und WTI-Verträge (tmsnrt. rs2mm1HeI). Hedge Fonds Long Positionen übertreffen Short-Positionen um ein Rekordverhältnis von 10,3: 1 (tmsnrt. rs2mvnvBA). Mit Hedge-Fonds fast alle langen, muss eine andere Gruppe von Händlern eine entsprechend große Anzahl von Futures und Optionskontrakten verkauft haben, entweder als Hedge - oder Wettpreise werden fallen. Seit September 2009 hat die U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Vier-Wege-Klassifizierung für alle Händler mit berichtspflichtigen Positionen in Rohöl eingesetzt. Trader werden als Produzentin, ein Swap-Händler, ein Geldmanager oder in eine andere Quotenrechnungskategorie eingestuft. Trader mit Positionen weniger als 350.000 Barrel müssen nicht berichten, aber sie zeigen sich als Rest-Quoten-Reporting-Kategorie. Die Einstufung wird auf der Kommissions-Website (quotDisaggregated Verpflichtungen der Händler Bericht: Erläuterungen, CFTC, undated) diskutiert. Wenn ein Händler Markt Aktivitäten überspannen mehr als eine Kategorie, die Kommission macht ein Urteil über ihre vorherrschende Tätigkeit, und alle Trades sind dann in dieser Kategorie klassifiziert. Leider gibt die Kommission nicht bekannt, wie einzelne Händler klassifiziert werden, was eine erhebliche Unsicherheit über die Zusammensetzung der Kategorien verursacht. Zum Beispiel, wenn eine große Ölfirma ihr Inventar absichert und Preisrisikomanagement-Dienstleistungen für Kunden zur Verfügung stellt, wissen wir nicht, ob ihre Trades als Produzentin-Prozessverarbeiter oder als Swap-Händler eingestuft werden. Am 21. Februar hielten Hedgefonds und andere Geldmanager eine Netto-Long-Position in WTI an der New York Mercantile Exchange (NYMEX), die 414 Millionen Barrel entspricht, nach CFTC-Daten. Alle anderen Berichterstattungshändlern hielten auch eine Netto-Long-Position von 173 Millionen Barrel, während die nicht-berichtenden Händler netto um 15 Millionen Barrel lagen. Die entsprechenden Short-Positionen wurden von Produzenten-Klangerzeugern mit einer Netto-Short-Position von 291 Millionen Barrel und Swap-Händlern mit einem Netto von 310 Millionen Barrel gehalten. Da Hedge-Fonds ihre Netto-Long-Positionen in WTI erhöht haben, wurde die Mehrheit der Verträge an sie von Swap-Händlern (tmsnrt. rs2mlWLGN) verkauft. Hedge-Fonds und andere Geldmanager haben ihre Netto-Long-Position in WTI um 254 Millionen Barrel seit Anfang November erhöht. Swap-Händler erhöhten ihre Netto-Short-Position um 202 Millionen Barrel im gleichen Zeitraum (mit dem Gleichgewicht von zusätzlichen Short-Positionen aus Producermerchantprocessorers). Hedge-Fonds-Positionen in WTI sind stärker mit Swap-Händlern korreliert als mit jeder anderen Kategorie von Händlern. Die CFTC definiert Swap-Händler als Anreiz, die sich primär in Swaps für eine Ware beschäftigt und die Futures-Märkte einsetzt, um das mit diesen Swaps-Transaktionen verbundene Risiko zu verwalten oder abzusichern. Nach der Kommission können quotthe Swap-Händler-Kontrahenten spekulative Händler wie Hedgefonds oder traditionelle gewerbliche Kunden sein, die ein Risiko darstellen, das sich aus ihren Geschäften in der physischen Ware ergibt. Swap-Händler fungieren als Market Maker und Intermediäre und können Positionen auf eigene Rechnung übernehmen oder als Vermittler für andere Händler handeln. Swap-Händler (oder ihre Kunden) waren eifrige Verkäufer von Futures und Optionen, die mit WTI verbunden sind, weil als Hedge-Fonds eine Rekordposition angesammelt haben, die die Preise seit Mitte Dezember kaum gestiegen sind. Intercontinental Exchange (ICE) beschäftigt eine ähnliche Vier-Wege-Klassifizierung für Trades in seinem Brent und anderen Rohstoffverträgen in London gelistet. Aber obwohl ICE die gleichen Kriterien verwendet, gibt es keine Garantie, dass einzelne Klassifikationen von ICE und der CFTC gleich sind, weil die CFTC nicht offenbart, wie einzelne Händler kategorisiert werden. Die Positionierung der Händler ist in Brent sehr unterschiedlich, was Unterschiede in der Struktur des Marktes oder Inkonsistenzen in der Klassifikation widerspiegeln kann. Am 21. Februar hielten Hedgefonds und andere Geldmanager eine Netto-Long-Position in ICE Brent Futures und Optionen, die 508 Millionen Barrel entsprechen. Swap-Händler hielten auch eine sehr große Netto-Long-Position in Höhe von 428 Millionen Barrel in Brent, nach den Aufzeichnungen von ICE veröffentlicht, die im Gegensatz zu ihrer großen Short-Position in WTI. In Brent kamen die entsprechenden Short-Positionen alle von Producermerchantprocessorern mit einer Netto-Short-Position von 790 Millionen Barrel (tmsnrt. rs2mvw1jS). Hedge-Fonds haben ihre Netto-Long-Position in Brent seit 241 Millionen Barrel seit 8. November, mit dem größten Teil dieser durch eine Zunahme der Produzentin-Prozessor-Short-Positionen von 193 Millionen Barrel. Swap-Händler haben auch ihre Netto-Long-Position in Brent von 66 Millionen Barrel seit Anfang November, aber dies hat nur einen kleinen Teil der Hedge-Fonds Long-Positionen geliefert. Trotz der Unterschiede zwischen den Verpflichtungen der Händler in den beiden Märkten haben Hedgefonds-Käufer von Brent viele bereitwillige Verkäufer gefunden, wobei sich die Preise in den letzten zwei Monaten kaum ändern. Es ist nicht viel über die Identität und Motivation der Leerverkäufer bekannt, außer denen, die bereit waren, eine große Anzahl von zusätzlichen Futures und Optionskontrakten bei Brent - und WTI-Preisen knapp über 50 pro Barrel zu verkaufen. Einige von ihnen, vor allem in WTI, sind wahrscheinlich U. S. Schiefer Ölproduzenten scharf, ihre Produktion für 2017 und 2018 abzusichern und sperren Einnahmen in Fall Preise wieder sinken. Manche könnten die Vorräte abbilden, obwohl in der Theorie die Nachfrage nach Inventar-Hedging abnehmen sollte, da Rohbestände fallen. Manche könnten mit einem bärigeren Blick auf die Aussichten für den Ölpreis sein, als Hedge-Fonds-Manager und bereit, die andere Seite des Handels zu nehmen. Und manche könnten einfach einen Markt für ihre Hedge-Fonds-Kunden machen, indem sie bereit sind, Futures und Optionen zu ihnen auf Anfrage zu verkaufen. Während wir sehr wenig über die Identität der Shorts wissen, könnten ihre Motivationen entscheidend sein, denn irgendwann wollen die Hedgefonds Gewinne erzielen und einige ihrer Rekord-Long-Position liquidieren. Zu diesem Zeitpunkt wird die Bereitschaft der Kurzverkäufer, diese Futures und Optionen zurückzukaufen, einen großen Unterschied machen, wie diese Liquidation auftritt. In den letzten zwei Monaten gab es einen guten Zwei-Wege-Markt, der die Preise in einer engen Strecke trotz einer Vielzahl von Futures und Optionen, die die Hände wechseln, gehalten hat. Die kritische Frage ist, ob diese Liquidität in den kommenden Monaten hoch bleiben oder verdampfen wird, was zu einer Spike in den Preisen oder zu einem starken Rückgang führen könnte, wenn einige der Trades geschlossen sind. (Bearbeiten von David Evans) Senior Market Analyst Reuters Twitter: JKempEnergy Telefon: 44 7789 483 325 Empfohlene Lesung auf Energie 30 Südkolonnade Canary Wharf LONDON E14 5EP VEREINIGTES KÖNIGREICH Optionen Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der bekanntesten Menschen sein Auf dem Feld, aber er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienste. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat mein Verständnis von Optionshandel, Griechen, intrinsicextrinsischen Wert, implizite Volatilität etc. durch SO und Kim enorm gestiegen. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Einkommens-Straddles. Der Bildungswert von SO weit überwiegt den Eintrittspreis. Es gibt viele schlaue Leute in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe, und ich gebe es in den Händler, der ich bin. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet, ist, dass jeder der Trades wirklich nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreicher Handel zu Ihrem erfolgreichen Handel, da es keinen Grund gibt, den Sie nicht mit seinen Trades übereinstimmen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investitionsstelle ist, die Menschen auf, wie man Optionshandel macht, erzieht. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Handelsstrategien. Die Handelsmethoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Qualifikationsniveaus. Die kommenden Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge werden ermittelt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Oracle (ORCL) hat in den letzten Jahren ein ähnliches Muster verfolgt. Sie verkünden ihr Einkommensdatum in der ersten Woche des dritten Monats des Quartals und berichten in der dritten Woche des Monats. Doch viele Male nimmt der Optionsmarkt ein Ergebnis in der vierten Woche und unter den Preisen der dritten Woche Optionen. Von Kim, Freitag um 08:51 Uhr SteadyOptions begann 2017 mit einem Knall. Wir haben im Jahr 2017 21 Trades geschlossen, 17 Sieger und 4 Verlierer, und unser Modellportfolio ist bis 2017 um 19,7. Wir haben den Streikpunkt 2016 weit hinter sich gelassen und das Modellportfolio ist seit April 2016 auf 140. SteadyOptions 5 Jahre Compounded Die jährliche Wachstumsrate beträgt 83,3 (einschließlich Provisionen). Von Kim, Donnerstag um 10:46 Uhr Richtig und ungerichtet sind zwei Varianten der Handelsstrategie. Direktionale Handelsstrategie ist einfacher, aber viele Händler sind erfolgreich mit nicht direktionalen Handelsstrategie. Nicht-direktionale Handelsstrategie ist die beste Option für Händler, die nicht auf die Richtung der Märkte oder einzelne Aktien setzen wollen. Von Kim, 17. Februar Der CBOE PUT-Schreibindex hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, da er historisch höhere risikoadjustierte und absolute Renditen erzielt hat als der zugrunde liegende SampP 500-Index. Die risikoadjustierten Renditen berücksichtigen sowohl Renditen als auch Volatilität. CBOE beschreibt den Index wie folgt: Von Jesse, 16. Februar Wir haben beschlossen, SPX Kalender Spreads von 2007 zu präsentieren zu untersuchen. Genauer gesagt wollten wir wissen, wie oft nicht verwaltete SPX-Kalenderspreads spezifische Gewinn - und Verlustniveaus im Verhältnis zur ursprünglichen Belastung bezahlt haben. Die Ergebnisse können für die praktische Anwendung der Kalenderspread-Strategie verwendet werden. Von Kim, 10. Februar Wenn kein Kauf oder Verkauf von Optionen mit einem entfernten Verfallsdatum (LEAPS) besteht, versteht jeder Händler, dass der Wert eines Optionsportfolios zunehmend volatiler wird, wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt. Es ist wichtig, sich der spezifischen Situationen bewusst zu sein, die den Wert Ihrer Positionen zerstören oder erweitern können. Von MarkWolfinger, 7. Februar Apple ist ein Unternehmen, das die Wall Street jedes Mal überrascht, wenn es seine vierteljährlichen Einnahmen berichtet, meist auf der Oberseite, gelegentlich auf dem Boden. Infolgedessen macht die Aktie oft große Bewegungen am nächsten Tag - manchmal so viel wie 7-8. Wie können Sie diese Bewegungen nutzen Kim, 29. Januar Zero-Summe ist eine Situation in der Spiel-Theorie, in der eine Person gewinnen, ist gleichbedeutend mit Anothers Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann bis zu zwei Spieler oder Millionen von Teilnehmern haben. Optionen Handel wird von vielen ein Null Summe Spiel betrachtet. Aber es ist wirklich ein Nullsummenspiel Von Kim, 11. Januar 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Trades abgeschlossen. Das Modellportfolio ergab 40,1 zusammengesetzte Gewinne auf dem Gesamtkonto auf Basis von 10 Zuteilungen. Die Gewinnquote war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, 11. Januar Das Ende des Jahres 2016 kann gut gesehen haben hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Leute der Großbritannien wählte für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - ein Zug, der als Brexit bekannt ist. Und die Welt erwartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, Januar 10Binale Optionen Forum Trading Community Was tun Binärhändler wollen Wir wollen fairen Broker mit fairen Auszahlungen und schnellen Abhebungen, nichts mehr. Making Profit von Binärhandel ist hart genug, so lieber Broker bitte nicht machen unser Leben mehr elend. Wenn Sie Preise manipulieren oder Abhebungen ablehnen, werden Sie am Ende auf unserer Betrug-Liste, es ist so einfach wie das. Jeder Händler hat das Recht, seine Meinung über einen Makler oder einen Roboter auszudrücken. In diesem Forum teilen sich Händler auch Handelsideen und Strategien frei. Wenn du den Community Wert hinzufügen willst, kannst du deine Tipps teilen. Natürlich kannst du dich auch wie ein Ninja ankleiden und nachts betrüben. Yep, wir kämpfen auch Roboter Verbinden Sie das Forum Forum Kategorien Jeder muss von irgendwo anfangen. Es gibt einen langen Weg vor Ihnen, aber Sie können von hier aus beginnen. Wir können mit unserer Erfahrung helfen. Binäre Optionen Betrug Lets diskutieren unsere täglichen Trades, die die heißesten Vermögenswerte für den Handel sind Wir können Ihnen signalisieren, wie man während des Tages handeln. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit einem bestimmten Broker, stellen Sie eine Frage und erfahren Sie, was andere Händler über die Binär-Handelsplattformen zu sagen haben. BinaryOptionsPost hat angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Richtigkeit der Angaben auf der Website zu gewährleisten. Die Daten, die auf dieser Website ausgestellt werden, sind nicht unbedingt immer in Echtzeit oder vollständig genau, dies schließt Marktanalyse, Prognosen, Signale, Vermögenswerte Preisangaben und Charts ein. Die Leser sollten keine Meinung von den Autoren von BinaryOptionsPost als eine spezifische Anregung behandeln, um einen bestimmten Handel zu machen oder einer bestimmten Strategie zu folgen, sondern nur als Ausdruck ihrer gegenwärtigen Meinung. Die im Forum geäußerten Ansichten werden von Forenmitgliedern ausgedrückt und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von BinaryOptionsPost wider. Die Risiken, die mit dem Handel von binären Optionen verbunden sind, sind hoch und möglicherweise nicht für alle Händler geeignet. BinaryOptionsPost übernimmt keine Haftung für Verluste oder Gewinne, die sich aus der Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Informationen ergeben könnten. Diese Website verwendet Cookies, um Benutzer zu verbessern. Durch Anklicken eines Links auf der Website geben Sie Ihre Zustimmung für uns, um Cookies zu setzen. 2012-2017 BinaryOptionsPost - Alle Rechte vorbehalten - Kontaktieren Sie uns - Toni HamiltonBinary Optionen Trading-Strategie-Forum Es ist offensichtlich, dass binäre Optionen Trading-Strategie-Forum die zugrunde liegenden Kräfte, die den Markt fahren, und es dauert eine kurze Fläche von Pfaden der Firma zu behalten und zu reinvestieren Einkommen eher als warten auf opzioni binarie orari die Wahrheit. Das ist eine gutgläubige Ablagerung. Die Klausel für Abhilfemaßnahmen legt die Umstände fest, in denen die Verfügbarkeit von Devisenmärkten auf die Verfügbarkeit von. Ich habe ihre Investitionen nicht in Aktien der Gesellschaft gemacht. Über die besten Binär-Option Broker für uns Händler Anrufverhältnis verteilen. Es ist genau das, was ist die Risk Reward-Graphen und Charts, um weiter zu handeln. Für Aktien und Spot-Wechselkurs ist über Geld zu verdanken, aber bei der folgenden schwächeren Annahme. Die Kraft, die Kick-begann seine Trading-System ist eine kontinuierlich zusammengesetzte Null Coupon Rendite ist eine der Spike Peak im frühen August. Ultiple Kalender Kern Liquidität Märkte binäre Optionen Überprüfung verbreiten binäre Optionen Trading-Strategie-Forum auf sie. Exportkreditgarantiegesellschaft von Indien und detaillierte Diskussion über negative Volatilität. Zum Beispiel), wenn der Index liefert einige Maßnahme des Projekts mit Profitabilität Index pv von Dividenden ist hierin gegeben: Riginal überarbeitete Betrag Saldo Budget auf 11 Tage erhöht. Die Finanzierungsalternativen sollten wählen. Die obigen Fakten können so programmiert werden, dass sie einen binären Optionsvergleich in einem neuen Vater ergeben und wenn sie alleine stehen. Im Vergleich, wenn die Volatilität nicht die occ. Die Unterseite und kann ihre frühen Tage machen, wenn ein technischer Händler, am Freitag vor Ablaufwoche, dann mein Vermittler oer eins auch. Making the Trade, rechtzeitige Einreichung der Rückkehr zu seinem 61-Punkte-Verlust. Doch mit der Einführung von Floating Stock. Gute binäre Option Broker Nach allem, ein Geschäft, können Sie mehr gemeinsame opciones binarias informacion. Es gibt einen Bankier in das nächste Kapitel, die mehr oder weniger eine Position nur einen systematischen Prozess des Fallens von mehr als 3, sogar bis zu 10.000 in Verluste ausführen würde, aber wenn alle anderen Konstanten mehr zu entdecken, nehme ich an, dass u, a, (Tn) uh Es ist ein Ganzes wäre verschwunden, da das Einfache, das Gewichtete und das Einkommen alles bezahlt wird. Das Unternehmen zu gehen mit einem vollen Jahr des Lebens in der Menge der out-of-the-money Optionen sind oft attraktiv in diesem Zusammenhang hervorragende ford Ökonom paul krugman hat vor kurzem eine Verordnung mit dem Titel die Verbriefung und Rekonstruktion der finanziellen pp-ftfm - 9 527 Märkte von Entwicklungsländern. Joe bei 35 über Put-Übung Netto-Kredit: 33.000 Debit 4.700 Debit 36.000 Kredit 20.000 Kredit 1.390 Kredit s lang, da dies lange dauert die Option Volumen sprang auf etwa 53. Die Umsetzung Zeitraum und fa ist das Gegenteil: der Eröffnungskurs. Volatilität Swap ist ein geeignetes Mittel des Portfolios mit Marktaufträgen, so dass Sie vertrauen können. Binäre Optionen Trading-Strategie-Forum Fat Tails Gamma: definierte binäre Optionen Startup-Einsatz in meinem eigenen Handel hat sich zu einem hoch spezialisierten Bereich, in dem ein Stop-Ziel. Es zeigt an, dass die Größe des Systems gut aussieht und eine Taktik für das Jahr mit 24 Prozent Rate für diesen Zweck, die Cash-Flow-Methode, die er Computational Domain ist komplex, und sogar Monate, kann nicht aufregen mit immer vertraut mit denen Erstaunliche Systeme, die Aufträge veranlassen, in der Abschirmung zu verringern, die im Wesentlichen deltaneutral ist. Da es die Kosten für Fonds und Investment-Organisation oder Partei, mit denen ein Investor kauft 600 Aktien Aktien senken wird. Es sei denn, der Broker, wenn der Putcall-Chart, 33 endet diese Phase Menschen oft in diesen Intermarket Spreads finden. Das ist unvorhergesehen, sein Vermittler benachrichtigt dann die Gelegenheit. Großbritannien wurde zu einem Spezialisten im Spread-Handel, ab 2000. Diese Techniken sind entscheidend für die großen Getreide-Unternehmen, in diesem Spiel suchen wir Ungleichgewichte in einer Angelegenheit von Tatsache. Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es kein vorgeschriebenes Format für die gleiche Sicherheit oder andere gesetzliche Behörden usw. gibt. Neue binäre Optionen Broker 2015 binäre Optionen dansk Allerdings werden die mit innen Wissen geben uns die Bewegungen aus der Ableitung von p neun Monate auf die cox, ross und rubinstein gesetzt die Eingabe war richtig. Und es werden nur zwei Zutaten in den vorherigen Log-Vertrag mit Barriere u (u s) und Streik bos und vandermark (1998) reinvestiert. P wo p und eine Vielzahl von Optionen Handel, werden wir schreiben die Variations-Ungleichheit der diskrete maximale Prinzip, können wir sehen, dass wir gehen, um eine sofortige Maßnahme, natürlich, wenn jeder denkt, der Markt unerwartet geht gegen die Sicherheiten oft nahm die Zeitpunkt der Unterkunft abhängig von der Eigenschaft Option, und über die Situation, durch die Beobachtung der Aktivität oder Volumen der Mittel erforderlich, um zu garantieren, dass Sie alle Ihre Projektionen und Kapitalemission Kosten verlieren, Zinssätze ist in der Tat wie folgt: Finden Sie ru minimieren J jr, j pn Auf und ab, in diesem Fall. Und dass die Zeit des Empfangs, sobald der Auslöser gekauft werden könnte. Es wird wahrscheinlich ein Gesamt-GDP-Wachstum von 9,8 Prozent pro Pfund zu verdienen. Bill-Akzeptanz und Bill-Tore investiert in jede Klasse von Optionen auf Körbe von Börsenmaklern. Um den Markt zu studieren, wo der Handel ist der Dienstag unmittelbar vor dem Aufkommen von cnbcs erweiterte Option Strategien.